Numerische Losung stochastischer Differentialgleichungen (SDE)
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Der Indeterminismus vieler Probleme der Natur- und Wirtschaftswissenschaften wird in vielen Fallen Mittels stochastischen Differentialgleichungen (SDE) modelliert und analysiert worden. Weil man solche Gleichungen nicht immer exakt losen konnte, ist die Notwendigkeit der Durchfuhrung numerischer Verfahren. Im Gegensatz zum klassischen und Ordnung eins Euler Verfahren, hat das stochastische Verfahren Ordnung 0,5. In dieser Arbeit handel es sich um eine Effiziente Implementierung von Milstein Verfahren (Ordnung eins) zur Simulation von Systemen stochastischer Differentialgleichungen, die die Approximation des doppelfachen Ito Integrales verlangt.Похожие книги
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