Prognostizierbarkeit von Finanzzeitreihen
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Ist es einzig und alleine der Zufall, der die Aktienmarkte determiniert? Die Hypothese der Zufalligkeit von Aktienkursbewegungen galt lange als fixes und undiskutierbares Dogma in der Finanzwelt. Man argumentierte: "Ware der Markt kein Random Walk, konnte man enorme Arbitragegeschafte tatigen, was somit den Markt wieder in ein Gleichgewicht der Zufalligkeit manovrieren wurde." Ratios, technische Aktienanalysemethoden und andere Indikatoren durften - wenn alles dem Zufall unterliegt - somit keine Aussage liefern konnen. Investmentbanken und Asset-Manager verwenden diese Ratios aber schon seit Jahrzehnten (offenbar mit Erfolg). Weicht hier die Theorie von der Praxis ab? Wenn ja, kann der Investor aus diesem Wissen Profit schlagen? Und welche Indikatoren eignen sich zum Aufbau von Hedgestrategien, die signifikant uber einer zufalligen Aktienauswahl liegen? Der Autor weist einen Weg von den Grundlagen der Finanzwissenschaften hin zur Finanzmathematik, informiert uber stochastische...Похожие книги
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