Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы
Содержание:
Волшебная лампа Аладдина, Красная шапочка, Золушка, Гадкий утенок, Белоснежка и семь гномов, Спящая красавица, Питер Пэн, Кот в сапогах, Пиноккио, Аленький цветочек, Алиса в стране чудес, Книга джунглей
Описание:
Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный и гарантированный подходы к расчету опционов, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма Р.Калмана и алгоритмов гарантированного оценивания. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальности 061800 "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.Похожие книги