Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками
 |
|
Содержание:
Улыбка, Если добрый ты, Все мы делим пополам, Бюро находок, Настоящий друг, Не дразните собак, Карусельные лошадки, Новогодний хоровод, Сказки гуляют по свету, Самое Интересное Слово, Однажды утром, Солнышко на память, Как Утенок Крячик тень потерял, Ромашки в январе, Разноцветные зверята, Галоша, Непонятливый львенок, Как звери в пятнашки играли и что из этого получилось, Счастливый день, Солнышко, Ромашки, Кошкин сон, Артист, В гости, Мед, Воробьиный дневник, Дудочка, Кому что нравится, У кого растут усы?, Какие голоса у этой книжки, Колыбельная
Описание:
В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования. Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.Похожие книги
 | Справочное пособие по высшей математике. Том 3. Часть 1. Математический анализ. Интегралы, зависящие от параметра Автор: И. И. Ляшко, А. К. Боярчук, Я. Г. Гай, Г. П. Головач Год: 2007 |
 | J & W. Ювелирные украшения и часы, зима 2006-07 Автор: Э. Беккенбах, Р. Беллман Год: 2006 |
 | Законы Фиезоло Автор: Дж. Рескин Год: 2007 |
 | Методы и алгоритмы компьютерной графики в примерах на Visual C++ (+ CD-ROM) Автор: Алексей Поляков Год: 2002 |
 | Этот правый, левый мир Автор: Мартин Гарднер Год: 2009 |
 | Введение в языкознание Автор: Б. Н. Головин Год: 2007 |